Finansal verilerde Copula yaklaşımları ile bağımlılık analizi / Dependency analysis with Copula approaches in financial data

dc.contributor.advisor	AYŞE METİN KARAKAŞ	tr_TR
dc.contributor.author	BERKER, NESRİN
dc.date.accessioned	2025-11-05T11:35:48Z
dc.date.available	2025-11-05T11:35:48Z
dc.date.issued	2024
dc.identifier.uri	http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/16508
dc.description.abstract	Bu çalışma giriş, materyal metod, veri kümesi, bulgular ve sonuç olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde copula fonksiyonunun önemi ve copula fonksiyonları ile ilgili yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde copula fonksiyonları ve teorisi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde veri kümesi ve özellikleri tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde finans üzerine uygulama yapılmıştır. Uygulamamızda Dolar, Altın, Euro, Türkiye CPI ve Türkiye Repo W1 verileri arasındaki bağımlılık yapısı Copula metodu kullanılarak modellenmiştir. Beşinci bölümde ise yaptığımız uygulamaların sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.	tr_TR
dc.language.iso	English	tr_TR
dc.publisher	Bitlis Eren Üniversitesi	tr_TR
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	tr_TR
dc.subject	Copula Fonksiyonu,	tr_TR
dc.subject	Kendall Tau,	tr_TR
dc.subject	Spearman Rho,	tr_TR
dc.subject	CopulaGarch,	tr_TR
dc.title	Finansal verilerde Copula yaklaşımları ile bağımlılık analizi / Dependency analysis with Copula approaches in financial data	tr_TR
dc.type	Master's Thesis	tr_TR
dc.contributor.department	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	tr_TR