Copula tahmin yöntemleri / Copula estimation methods

Abstract

Bu çalışma giriş, önceki çalışmalar, materyal metod, bulgular ve sonuç olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde copula fonksiyonunun önemi ve copula fonksiyonları ile ilgili yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde copula fonksiyonları ve teorisi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde iki tane uygulama yapılmıştır. Birinci uygulamamızda Raeigly dağılımından simule ettiğimiz veri setini kullanarak Arşimedyan copulalar için kullanılan Kendall dağılım fonksiyonu yardımıyla bağımlılık yapısı için uygun copula fonksiyonu seçilmiştir. İkinci uygulamamız da ise Euro/TL ve Dolar/TL verileri arasındaki bağımlılık yapısı Copula Garch metodu kullanılarak modellenmiştir. Dördüncü bölümde ise yaptığımız uygulamaların sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.